「永豐期貨台指選擇權盤前－日K結束連五黑 指數守穩9800」
◆5/7盤勢分析
期貨走勢
台指期週三下跌1點收在9847點。價差方面，台指期正價差縮至28.80點，電子期正價差縮至1.48點，金融期正價差擴至3.85點，摩台期5月正價差擴至0.50點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場持續買超21.64億元；而在台指期淨部位方面，三大法人空單加碼1142口，淨空單升至1635口，外資空單加碼1155口，淨空單升至1828口，自營則是多單減碼73口，淨多單降至2235口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單加碼1881口，淨空單增至6945口，顯示法人與大額交易人對台股後市預期目前仍呈中性跡象。
行情走勢方面，前日美股在貿易赤字意外大幅擴大拖累下三大指數全面收低，週三台指期早盤以下跌46點開出，而現貨開盤後主流金融股連二日出現走弱，但陸股早盤跌深反彈使得指數一度翻回平盤，加上跌深電子股止穩帶動盤勢抗跌，收盤期貨僅以下跌1點作收。技術面觀察，週三大盤開低走平以帶下影線小紅K收盤站回9800點，成交量能放大至969億水準，短線多方追價無力但也未出現增量下跌。而以日線型態來看，目前指數日K化解連6黑危機，且目前修正回測頸線支撐，且均線呈現多方排列，顯示下方多頭結構完整，操作上建議在月線與萬點關卡區間來回操作為宜並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在10000點，賣權集中在9600點。未平倉量部份，買權大量區集中至10200點，而賣權大量區集中在9600點。全月份未平倉量put/call ratio維持在0.98，中性格局未變。5月買權平均隱含波動率13.51%降至13.45%，賣權平均隱含波動率由11.32%升至11.33%，指數短線結束連五日出現黑K，在週一回穩後目前走勢視為漲多拉回止穩，未來震盪偏多看法不變，操作上仍維持拉回偏多建立買權多頭價差因應。
台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量，以FB上証2784口最熱門。
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